Сравнение BDCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC).
BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BDCX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ^GSPC
Основные характеристики
BDCX:
-0.22
^GSPC:
0.48
BDCX:
-0.15
^GSPC:
0.80
BDCX:
0.98
^GSPC:
1.12
BDCX:
-0.24
^GSPC:
0.49
BDCX:
-0.87
^GSPC:
1.90
BDCX:
8.14%
^GSPC:
4.90%
BDCX:
29.11%
^GSPC:
19.37%
BDCX:
-34.96%
^GSPC:
-56.78%
BDCX:
-18.80%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.
BDCX
-10.50%
14.32%
-6.08%
-6.40%
N/A
N/A
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDCX и ^GSPC
BDCX
^GSPC
Сравнение BDCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ^GSPC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ^GSPC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.