Сравнение BDCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC).
BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDCX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BDCX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ^GSPC
Основные характеристики
BDCX:
1.35
^GSPC:
1.62
BDCX:
1.84
^GSPC:
2.20
BDCX:
1.25
^GSPC:
1.30
BDCX:
1.74
^GSPC:
2.46
BDCX:
5.65
^GSPC:
10.01
BDCX:
4.19%
^GSPC:
2.08%
BDCX:
17.50%
^GSPC:
12.88%
BDCX:
-34.97%
^GSPC:
-56.78%
BDCX:
-1.06%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
BDCX
9.05%
3.95%
18.18%
22.24%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.44%
6.72%
18.16%
14.02%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDCX и ^GSPC
BDCX
^GSPC
Сравнение BDCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ^GSPC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ^GSPC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.